Le jeu ressemble, d'une certaine manière, aux jeux de sport extrême, car le joueur doit parcourir diverses rues en rollers en effectuant des figures de style. Le but principal de Jet Set Radio est de tagger les rues des quartiers de deux villes semi-fictives, Tokyo-To (fortement inspirée de Tokyo) et Grind City (incarnation de New York). La police (première partie du jeu - Tokyo-To uniquement), les gangs rivaux et les Golden Rhinos, gangsters copiés des mafiosi (seconde partie du jeu) pourchassent la bande des "G-Gs" (le gang de "Rudies" qui constituent le choix de personnages du joueur).